ALM 2 outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
- Ile-de-France
Présentation :
Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
Être en mesure d’appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
Programme :
Gestion en valeur vs gestion en résultats
Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
Valeur de marché vs Earning at risk
Exercice
. Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches
Dynamique d’une banque de détail
Nécessité de l’approche dynamique
Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …
Estimation des comportements
Nécessaire estimation des comportements clientèle
Techniques économétriques d’estimation
Limites de l’approche quantitative
Application aux options implicites
Remboursement anticipé et renégociation
Plan d’Épargne Logement
Exercice
. Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe
Gestion du risque inflation
Analyse des comptes sur livret
Instruments de couverture cash et dérivés
Lien entre positions de taux nominaux et inflation
Exercice
. Illustration du risque de spread
Gestion sous contrainte d’IAS
Held-to-maturity vs Available for sale
Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
Communication financière
Étude de cas
. Analyse de bilans bancaires publiés
Provision IAS sur les PEL / CEL
Fonctionnement
Conséquences sur la gestion
Risques résiduels
Coût de la ressource
Swaps de base
Gestion du risque de taux court
Stratégies d’optimisation rendement / risque
Portage optimal
Descente de courbe
Optimisation dynamique et scénario
Recherche de stratégie appartenant à la frontière efficiente
Études de cas
. Chaque point développé fera l’objet d’études de cas avec mise en application sur EXCEL™
Accessible en:
Formation continue
Durée:
2 jours
Contact:
Consultants Formation
01 44 53 75 75
Consultez notre site: www.first-finance.fr
Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
Être en mesure d’appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
Programme :
Gestion en valeur vs gestion en résultats
Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
Valeur de marché vs Earning at risk
Exercice
. Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches
Dynamique d’une banque de détail
Nécessité de l’approche dynamique
Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …
Estimation des comportements
Nécessaire estimation des comportements clientèle
Techniques économétriques d’estimation
Limites de l’approche quantitative
Application aux options implicites
Remboursement anticipé et renégociation
Plan d’Épargne Logement
Exercice
. Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe
Gestion du risque inflation
Analyse des comptes sur livret
Instruments de couverture cash et dérivés
Lien entre positions de taux nominaux et inflation
Exercice
. Illustration du risque de spread
Gestion sous contrainte d’IAS
Held-to-maturity vs Available for sale
Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
Communication financière
Étude de cas
. Analyse de bilans bancaires publiés
Provision IAS sur les PEL / CEL
Fonctionnement
Conséquences sur la gestion
Risques résiduels
Coût de la ressource
Swaps de base
Gestion du risque de taux court
Stratégies d’optimisation rendement / risque
Portage optimal
Descente de courbe
Optimisation dynamique et scénario
Recherche de stratégie appartenant à la frontière efficiente
Études de cas
. Chaque point développé fera l’objet d’études de cas avec mise en application sur EXCEL™
Accessible en:
Formation continue
Durée:
2 jours
Contact:
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01 44 53 75 75
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