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Actuaire risk manager sur solva 2 (f/h)

06 novembre Hauts-de-Seine, Nanterre CDI

Au sein du Risk Management d'AXA France, le département Modèles & Valorisation est responsable de la production des indicateurs de rentabilité (EEV, IRR, NBV, FCF) et de solvabilité (BEL, STEC), hors technique IARD sur AXA France Vie, AXA France IARD et les deux mutuelles AXA.

Au sein du pôle « Modèles Solvabilités 2 » constitué de 4 personnes, vous interviendrez comme le référent sur les sujets Pilier 1 de Solvabilité 2.



Vous aurez ainsi pour objectif de calculer et de piloter le montant de capital règlementaire (STEC / SCR) en garantissant la fiabilité des résultats et des analyses pour l'ensemble des entités du périmètre France.

Pour ce faire, vous prendrez notamment en charge le suivi et le calcul des risques de marché via les portefeuilles répliquants (Replicating Portfolios).



Vos principales missions seront ainsi de :
- Produire le ratio Solvabilité 2
- Optimiser le processus de production de l'erreur RP (Replicant portfolio = Portefeuilles repliquants)
- Analyser des évolutions des risques sur le périmètre France
- Optimiser les outils de projection du STEC marché
- Contribuer à un certain nombre d'études ad hoc (allocation de capital, ORSA, SCR des entités sœurs, des mutuelles...)

De formation spécialisée en Actuariat, Ecoles d'ingénieurs ou en finance de marché, vous avez acquis une première expérience professionnelle au sein d'une équipe Risk Management idéalement où vous avez acquis des compétences en modélisation financière, probabilités, statistiques associées à des connaissances actuarielles (SCR/STEC).

Vous maitrisez Excel / VBA et des connaissances en C/C++ et R sont fortement recommandées.

De par votre exposition à des interlocuteurs de nationalités diverses au sein de notre groupe, vous devez maitriser l'anglais dans votre quotidien.