Crédit Agricole CIB

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Analyste méthodologie H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Risque au sein de l'équipe « collecte et qualité des données Bâle II » pour un CDI.

Au sein de la Direction Modèles et Risques de Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).


Vous serez en charge de produire un ensemble d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés à l'utilisation au sein de CA CIB des données Bâle II, tant dans le processus d'octroi et les systèmes de notation que dans la base de collecte des historiques de perte.

Nombreux contrôles et indicateurs produits sont régulièrement étudiés par des organes de contrôle (inspections, ACPR, BCE, …) et sont présentés à fréquence bimestrielle en Comité de Revue de l'Usage Bâlois et remontés à Crédit Agricole S.A.

Avec un binôme au sein d'une équipe de 10 personnes, vous interviendrez plus particulièrement sur le suivi de la qualité des données Bâle II chez CACIB :

- Contrôle de la qualité des données utilisées dans les calibrages des modèles PD et LGD

- Diagnostic des anomalies et des dysfonctionnements observés à partir des procédures de notation

- Coordination des travaux entre les différents départements impliqués

- Présentation des résultats au Comité de Revue de l'Usage Bâlois de la Banque et mise en place des plans d'action

- Formation des métiers aux bonnes pratiques de la qualité des données

Vous serez référent et contribuerez à la base mondiale GCD (Global Credit Data) :

- Production des données de défaut partagées dans le cadre de la soumission GCD (Global Credit Data)

- Benchmark par méthodologie des niveaux de LGD internes avec les LGD des autres banques contributrices

De plus, vous prendrez part au processus de fiabilisation des historiques de défaut, nécessaire aux calibrages et aux backtesting des modèles internes d'estimation des paramètres Bâle 2 :

- Réflexion et conception d'outils annexes à l'outil de collecte dans le cadre d'analyses spécifiques

- Exploitation de la base de collecte historique des défauts de CACIB

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement et d'investissement ainsi que des Risques.


Par ailleurs, vous développerez vos capacités sur le plan relationnel au vu des échanges réguliers que vous entretiendrez avec les métiers et sur le plan informatique par le biais de programmations en SAS, VBA, SQL, … que vous aurez à réaliser.

Compétences techniques du candidat :

- Programmation : expertise SQL, VBA Excel, Access nécessaires ainsi que SAS
- Manipulation de base de données
- Connaissance des produits proposés par une banque de financement
- Maîtrise de la réglementation Bâloise, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités