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Analyste pré-trade risque de contrepartie H/F

New 30 novembre Hauts-de-Seine, Paris La Défense puis à Montrouge en 2016 CDI

Au sein du département en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez l'unité en charge d'évaluer pretrade les montants de risque des opérations structurées et/ou complexes.
Il prendra notamment en charge les développements nécessaires dans la plateforme de pricing de l'équipe des évolutions nécessaires au projet PAREMA.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités chez CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront :
- Calcul pré-trade des indicateurs (internes, réglementaires, CVA marché) de risque de contrepartie
- Recalcul post-trade sur certains périmètres complexes
- Validation des paramètres statiques du modèle Monte Carlo
- Conseil et support autour du RCOM
- Maintenance évolutive de la plateforme VBA de calcul du RCOM et développements ad hoc liés à la mise en place du projet PAREMA

A ce titre, vous aurez pour principales missions:

1) Calcul pré-trade des indicateurs (Peak, EPE, ENE, TailVar, EEPE…) de risque de contrepartie sur toutes opérations de marché et montages complexes
- Calcul « exact » ou approché permettant d'analyser au mieux le Risque d'une structure : analyse stand alone complète
- Réflexion sur les proxys possibles sous contrainte de systèmes d'information
- Réflexion sur la montée en puissance des analyses marginales (effet portefeuille calculé à partir d'un moteur Monte Carlo)
- Documentation des méthodes et des outils, Rédaction de fiches d'alerte sur certains dossiers critiques
- Suivi permanent d'une boîte Mail générique centralisant les demandes d'analyse

2) Recalcul post-trade
- sur certains portefeuilles spécifiques
- revue et génération mensuelle de profils de risque pré-calculés sur les opérations les plus complexes du portefeuille
- participation à l'amélioration du traitement post-trade du stock de produits exotiques en support du SARCOM

3) Développement Plateforme de Pricing en VBA
- Adaptation de la plateforme de Pricing et de structuration dans le cadre du projet PAREMA et maintenance évolutive

4) Conseil :
- Relais auprès des Métiers des méthodologies de calcul et des procédures, Support des outils mis à disposition
- Aide au dimensionnement de ligne en cohérence avec les méthodologies de calcul
- Réduction du risque de contrepartie : proposition de mise en place de credit mitigants, alertes sur applicabilité juridique…

Expérience significative indispensable en pricing de MTM potentiel futur pour le Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (de 1 à 2 ans)

Expérience en modélisation quantitative et valorisation des produits de Marché, en Risque de contrepartie ou en SDM

Formation scientifique Bac +5: Ecole d'ingénieur, Université