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Analyste pré-trade risque de contrepartie sur opérations de marché H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez l'unité en charge d'évaluer en pretrade les montants de risque des opérations structurées et/ou complexes.

Vos interlocuteurs privilégiés seront les desks de Structuration, de Trading et de Vente de CACIB en France et à l'international ainsi que les salles des marchés de plusieurs filiales du Groupe.
Vous interviendrez aussi bien sur des opérations dérivées exotiques que sur des structurations à garanties complexes.
Vous serez également interrogé pour les opérations nécessitant des approbations en Comités ad hoc pour lesquels vos analyses et votre avis seront nécessaires.

Le périmètre de vos analyses sera principalement le calcul du risque interne mais vous interviendrez également sur les pesées de risque pour les indicateurs de CVA/DVA ainsi que sur des questions relatives aux RWA de défaut.

Vous formaliserez vos analyses au plus près des méthodologies en place dans l'établissement et vous serez force de proposition sur des approches plus précises pour les structures et les produits novateurs.

Vous participerez également activement à l'amélioration des process et des outils internes ainsi qu'à leur documentation.

Vous serez enfin un interlocuteur technique privilégié sur toutes les questions de risque de contrepartie sur opérations de Marché aussi bien pour les équipes Front Office que pour les équipes Risques de Crédit.

Expérience significative en structuration/valorisation/couverture de produits dérivés complexes en Salle des marchés ou dans des activités de Risk Management avec un background quantitatif minimum.

Une connaissance des méthodes de valorisation du MTM potentiel futur pour le Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché serait un plus.

Formation scientifique Bac +5: Ecole d'ingénieur, Université