Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

★★★★ 53 Avis

Découvrir
ce recruteur

Analyste quantitatif / data scientist H/F

17 avril Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Au sein de la Direction des Risques de CA CIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.
Vous aurez pour objectif principal la refonte complète du modèle interne bâlois de notation des financements structurés Immobilier.
Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux suivants :
- Réaliser l’ensemble des étapes nécessaires à la refonte du modèle : sélection des variables, construction de la base de données, modélisation statistique, étude des performances, rédaction de la documentation

- Mettre en place et comparer différentes méthodes de Machine Learning (forêts aléatoires, boosting, réseaux de neurones, ..) dans le but de trouver la méthode la plus performante possible

- Apporter votre aide ponctuellement sur différents sujets sur lesquels l’équipe est amenée à travailler (benchmarking de la valorisation des actifs, recette méthodologique, benchmarking méthodologique,...).
Votre stage comportera une importante composante recherche et développement, avec notamment une grande latitude sur les méthodes de ré-échantillonnage et d’apprentissage à utiliser.
Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la règlementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

Ecole d'informatique/d'ingénieur où université.

Spécialisation : Mathématiques, statistiques, Data science.

Autres stages Banque

Retour à la liste