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Analyste risque quantitatif crédit marché et liquidité H/F

05 novembre Seine-Saint-Denis, Pantin CDI

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

BNP Paribas Securities Services est la filiale de BNP Paribas spécialisée dans la gestion opérationnelle et la protection des titres financiers des investisseurs institutionnels des intermédiaires financiers et des grandes entreprises du monde entier. Elle est rattachée au pôle CIB.
 
BNP Paribas Securities Services est le 5ème acteur mondial du métier titre le 1er non américain et le n°1 en Europe. Le métier emploie plus de 8 000 collaborateurs dans le monde dont 2 400 en France. Avec une présence locale dans 32 pays à travers 5 continents et une couverture de plus de 100 marchés la banque accompagne ses clients dans leurs besoins globaux partout dans le monde et leur propose un service unifié sur toutes les classes d’actifs.
 
Nous recherchons à Pantin un :
 
Analyste Risque Quantitatif Crédit Marché et Liquidité H/F
 
CONTEXTE ET ENJEUX
 
Risk BP2S est une organisation intégrée à la fonction Risques du Groupe BNP Paribas qui intervient sur le plan des risques de crédit contrepartie marché et liquidité.
Ses missions principales sont de :
 
·         Conseiller la Direction Générale en matière de politique de prise de risque
·         Contribuer en tant que deuxième regard à ce que les risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques
·         Informer et alerter le cas échéant le Management de la Banque de l'état des risques auxquels la Banque est exposée
 
Son intervention est à tous les niveaux de la chaîne de prise et de suivi des risques.
L'analyste rejoindra une organisation de près de 70 personnes réparties dans le monde et intégrera le département en charge de la couverture de trois des quatre lignes d'activité du Métier : Asset Fund Services Clearing Custody and Settlement Services et Corporate Trust Services.
 
ACTIVITES PRINCIPALES
 
En tant qu'Analyste Risque Quantitatif vous rejoignez l'équipe "Products & Risk Framework".
Vos interventions porteront en priorité sur des sujets à dimension quantitative tels que :
·         L’analyse d'algorithmes d'appels de marges des chambres de compensation
·         La revue de profils d'actifs financiers
·         L’analyse de portefeuilles risque
·         La définition de dispositifs et de méthodologies risque
 
Selon les besoins pourront aussi être envisagées l'analyse de nouvelles activités / transactions exceptionnelles en vue de leur validation et la participation à des due diligences clients.
Ces sujets donneront lieu à des interactions nombreuses avec une grande variété d'interlocuteurs tant de la fonction Risques que du Métier et tant en France qu'à l'étranger.
 
APPORTS DE LA MISSION
 
Au-delà d'une expérience de gestion de risques sur un environnement Métier à forts enjeux ce poste vous permettra de développer une expertise sur les chambres de compensation et offre une vue d'ensemble sur l'organisation et l'activité de BNP Paribas Securities Services dans le monde entier.
 
COMPETENCES TECHNIQUES
 
- Maîtrise des méthodes de valorisation des produits financiers et des risques de marché et de contrepartie (Grecs
VaR…)
- Très bonne connaissance des marchés de capitaux (Equities FX Fixed Income Credit…) des stratégies de trading et de leurs risques inhérents
- Maîtrise des outils informatiques et capacité à programmer (VBA SQL Excel Bloomberg…)
- Connaissance des infrastructures de marché et du monde du post trade.

Selon Profil