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Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein de l'équipe Modèles du département risque de contrepartie sur opérations de marché, le candidat prendra part aux évolutions méthodologiques et leurs implémentations dans la librairie de calcul de risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital (RWA et VAR-CVA) ainsi que pour les calculs officiels de CVA, DVA et FVA comptables.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront de participer à l'évolution méthodologique ainsi que le support sur les sujets suivants:

- Modélisation de la diffusion des facteurs de risque de marché (taux, change, inflation, précieux, Crédit, Action,)

- Calibration des paramètres des modèles (implicite et historique)

- Calibration des stress tests et backtesting des modèles de diffusion

- Evolution des pricers vanilla et exotique sur tous les classes d'actifs

- Calculs des indicateurs de risque et de valorisation liés au risque de contrepartie

- Documenter et effectuer des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs

Vos missions seront :

- Mise en place des évolutions méthodologiques nécessaires au calcul du risque de contrepartie
- Implémentation des algorithmes de calcul en C++
- Documenter les méthodologies et accompagner les équipes de validation dans la phase de mise en production

Expérience significative dans des activités d'instruments de marché et de développement informatique dans un outil/librairie de taille industrielle.

Expérience passée de développement en C++ dans une librairie quantitative des opérations de marché de taille industrielle.

De formation supérieure