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Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

20 mars Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Au sein de l'équipe Recherche et développement du département de risque de marché et de contrepartie, le candidat prendra part aux évolutions méthodologiques et leurs implémentations dans la librairie de calcul de risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital (RWA et VAR-CVA) ainsi que pour les calculs officiels de CVA, DVA et FVA comptables.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront de participer à l'évolution méthodologique ainsi que le support sur les sujets suivants:

- Evolution de la technique de la régression et introduction des techniques d’apprentissage automatique dans le cadre de la modélisation de l’Initial Margin future et la valorisation des produits exotiques.
- Documenter et effectuer des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs
 
Vos missions seront :

- Mise en place des évolutions méthodologiques nécessaires au calcul du risque de contrepartie.
- Implémentation des algorithmes de calcul en C++
- Documenter les méthodologies et accompagner les équipes de validation dans la phase de mise en production

Expérience passée de développement en C++

de formation Bac +5, Diplômé d'une grande école ou universitaire