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Analyste quantitatif en risque de crédit H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a.
NO 2012-04 et NP 2006-14.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A.
et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.


La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.
Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez le Service Modèles Quantitatifs de Portefeuille (MQP), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les principales missions sont:

- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (capital économique, risque de concentration)
- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire
- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent

- Dispositif d'Appétit aux Risques
- Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité
- Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

- Contribuer à la réalisation des différents stress tests du programme Groupe et Entité au titre du risque de crédit (stress réglementaires EBA/ECB, stress tests internes, stress tests des entités à l'international)
- Maintenir et améliorer les outils de calcul des impacts de stress au titre du risque de crédit
- Améliorer les méthodologies de stress des paramètres PD et LGD en conformité avec les exigences règlementaires en la matière
- Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes (Groupe, Finance, Métiers) et organes de contrôle et de supervision (BCE, ACPR, Inspection interne)
- Effectuer une veille méthodologique et règlementaire sur les stress tests
- Diffuser au sein de CACIB et de ses entités les bonnes pratiques en matière de stress test (maintien d'une note de procédure détaillée, échanges réguliers avec le réseau international de CACIB)

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une première expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en règlementation bancaire pour le risque de crédit.


2 à 5 ans d'expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques.
La maîtrise de l'informatique est indispensable.