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Analyste quantitatif stress tests H/F

29 octobre Paris, Paris CDI

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
Risk est la Fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée.
La Fonction Risk regroupe plus de 2 500 collaborateurs dans 50 pays.
L’équipe Credit & Counterparty Stress Testing Methodologies and Models recherche un(e) :
Analyste quantitatif stress tests –H/F

Contexte et enjeux :
Au sein de Group Stress Testing Framework l'équipe Credit & Counterparty Stress Testing Methodologies and Models est en charge du développement de la calibration et du contrôle de performance des modèles et méthodologies de stress test crédit ainsi que de l’analyse de leurs résultats. L’équipe est en charge aussi bien des aspects théoriques que des aspects numériques de l’analyse et explication des résultats aux différents interlocuteurs RISK Finance et dans les métiers et entités du Groupe. De plus l’équipe est en charge de la prise en compte de la dimension forward-looking dans le calcul des provisions.
Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 3 familles d'activités:
- L'anticipation et la projection des facteurs de risques en lien avec la macroéconomie
- La modélisation de portefeuille
- La gestion et l'analyse des données input et des résultats de stress tests.
Vos missions
En tant qu’analyste quantitatif vous :
- Participerez à la mise en production des stress tests en calculant l’ensemble les projections des facteurs de risques
- Réaliserez des analyses quantitatives et qualitatives de l'évolution de ces facteurs de risques et de leur impact sur le portefeuille du Groupe
- Participerez également à l'évolution du cadre de modélisation de l'équipe en lien notamment avec l'évolution de la réglementation européenne (stress tests EBA) ainsi qu'au travers de la veille scientifique.
- Etes également en charge de :

    • La mise en production des stress tests


Les stress tests crédit reposent sur des projections de paramètres macroéconomiques et ces paramètres viennent influer sur les projections des taux de défaut et sur le facteur de cycle économique. Vous aurez en charge de travailler sur l’estimation et le calcul des différents paramètres résultant des chocs macroéconomiques. Vous serez donc amené à comprendre et assimiler les différents modèles et méthodologies utilisés et à proposer des solutionstechniques relatives à leur implémentation et à évaluer leur impact sur les calculs du portefeuille du Groupe.

    • L'analyse quantitative et qualitative de l'évolution des facteurs de risques


Vous serez amené à contribuer à l'anticipation des facteurs de risques en réalisant des analyses de leur dynamique position dans le cycle évolutions possibles et impacts potentiels.

    • La contribution à l'évolution du dispositif de modélisation


Les stress tests font l'objet d'exigences croissantes aussi bien en interne que sur le plan réglementaire (notamment via les stress tests européens supervisés par l'EBA et la BCE).
- Jouerez un rôle important dans l'évolution du cadre de modélisation en prenant une part active aux travaux sous-jacents et à la veille scientifique.
 
 

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 minimum en école d'ingénieurs ou équivalent universitaire avec une spécialisation en statistiques/économétrie. Vous justifiez 3 années d'expérience minimum en Mathématiques appliquées / Statistiques et ou Economie.
Votre anglais est opérationnel aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Vous disposez de solides connaissances en économétrie et d'une expérience dans ce domaine ainsi que de compétences en risque de crédit et / ou macroéconomie.
Vous maitrisez les langages de programmation (SAS R…)
Vous maitrisez la modélisation des séries temporelles et / ou économétrie.
Vous disposez d’une bonne connaissance des systèmes d'information du risque de crédit
De plus des connaissances sur le Risque de Crédit et la réglementation Bâloise sont indispensables pour réussir sur le poste.
Enfin vous faites preuve de rigueur et de capacité d’analyse et votre capacité à collaborer à communiquer et à vous adapter sera un atout supplémentaire.
Durée et disponibilité
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible