Natixis

Banque d'investissement & financement

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Analyste validation modèles - crédit (H/F)

20 juin Paris, Paris CDI

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Au sein du Département Model Risk & Risk Governance, vous intégrerez le service Valuation Model Validation.


Dans le cadre de la création d'un service de gestion globale du risque de modèle, l'équipe de validation de modèles de valorisation utilisés au front office agit sous trois angles en validant :
* l'adéquation des modèles avec le payoff dans une optique valorisation, couverture et indicateurs de risque pour l'encadrement de l'activité concernée
* le niveau d'observabilité des paramètres du modèle en lien avec les normes comptables
* l'adéquation du prix et des sensibilités dans une optique d'utilisation dans les modèles de calcul de capital au titre du risque de marché
Vos principales activités sont :
* Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique), sur les différents périmètres d'activité de la Banque de Grande Clientèle (taux, change, crédit, action,etc.), en coordination avec les différents services en interne Natixis (Département des Risques de Marché, trading, structuration, R&D, Service des Résultats, middle office, COO, etc.) et avec les organes de contrôle internes et externes (CAC,, Inspections Générales,etc.)
* Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres
* Valider les méthodologies de modèles de données proposés par les équipes front office ou Service des Résultats (ex : surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting, etc.)
* Analyser les études quantitatives du Département des Risques de Marché dans le cadre des autorisations de nouveaux produits (one-off) et participation aux Comités Nouveaux Produits Nouvelles Activités
* Veille technologique et académique sur les modèles
Pour ce poste, les activités sont déclinées sur la ligne Métier Crédit. Les modèles couverts seront donc les payoffs associés, mais aussi toutes les utilisations des courbes de spreads de crédit comme la construction de proxy spreads utilisés pour les CVA.


Profil recherché :

De Formation supérieure, type école d'ingénieur ou Master 2 en finance quantitative, vous bénéficiez d'une expérience de 8/10 ans minimum à un poste équivalent.
Vous bénéficiez d'un excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique.
La bonne connaissance des techniques de valorisation, des produits dérivés, des normes comptables (IFRS3, IAS39), des textes réglementaires européens (CRR, CRD4) et du Comité de Bâle (Fundamental Review of the Trading Book) est requise.
Sens du dialogue, communication écrite et orale, aisance rédactionnelle, curiosité, ouverture d'esprit, réactivité, rigueur, dynamisme, autonomie et prise d'initiative sont des atouts pour ce poste.
Vous maîtrisez les outils Microsoft office (XL, Word, Access) ainsi que les outils de programmation (C++, VBA XL, R).
Un excellent niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral est requis.