Michael Page

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ce recruteur

Chargé d'etude alm H/F

10 septembre Paris, Paris CDI

Notre client est une filiale d'assurance-vie d'une banque patrimoniale de premier plan.

Vos missions :
    ? Valoriser chaque trimestre le passif de la société conformément à la réglementation Solvabilité2 (best estimate, simulation stochastique) et calculer l'exigence de capital (SCR), alimenter les états de reporting associés,
    ? Réaliser des études d'adossement actif-passif et d'optimisation de l'allocation d'actifs, proposer des stratégies de couvertures ou des stratégies d'investissements.
    ? Conseiller les Gérants d'Actif sur les impacts sur la solvabilité de la société des investissements envisagés,
    ? Présenter vos résultats et communiquer sur vos travaux au sein de la société,
    ? Développer le modèle actif-passif : développer ces évolutions (Moses, C++) en respectant les règles de développement et de gestion des versions de modèle,
    ? Réaliser et documenter les tests de validation des évolutions,
    ? Calibrer et générer des scénarios économiques stochastiques : déterminer les paramètres du générateur, générer les scénarios économiques et rédiger une note de calibrage,
    ? Assurer la production des reportings demandés par le Groupe, liés à l'activité ALM.



Les pré-requis :
    ? Expérience de la programmation (C++, VBA) ; connaissance des outils de gestion de bases de données,
    ? Connaissance de Solvabilité2 ; connaissance des risques et de la réglementation assurance ; connaissance des contrats d'assurance et du monde de l'assurance-vie ; connaissance des marchés financiers,
    ? Expérience des développements informatiques C++ et VBA ; maîtrise d'Excel et Access.

La connaissance de MoSes, R et SQL serait un plus.
Savoir communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit est demandé.

Conditions et Avantages

N/C