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Chargé d'étude validation de modèles H/F

15 février Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex CDI

En tant qu'Ingénieur d'études statistiques, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, à la frontière des métiers de l'audit et de l'inspection, évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion du risque de crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l'activité bancaire.

Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative et l'audit, d'aider LCL et le Groupe Crédit Agricole à contrôler ses modèles internes dans le cadre du dispositif Bâlois (d'allocation des Fonds Propres), ainsi que des modèles développés pour la politique d'engagement, de recouvrement et de provisionnement de la banque.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
1- En lien avec la DRG, renforcer le dispositif bâlois sur les modèles internes de risque de crédit des entités du Groupe Crédit Agricole :
- Réaliser le travail de validation indépendante dans le respect des exigences réglementaires (CRR).
- Emettre les avis méthodologiques et les plans d'actions correctifs en lien avec les conclusions des investigations et réaliser le suivi de ces plans d'actions dans le temps.
- Réaliser le second regard de l'évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB.
- Participer à la veille méthodologique relative à l'estimation du risque de crédit afin d'assurer la pertinence des avis émis par rapport aux attentes des régulateurs et superviseurs.

2- Contrôler les modèles de risque de crédit LCL, liés à l'octroi, au recouvrement et au provisionnement :
- Réaliser le travail de validation indépendante sur les modèles de provisionnement et les Outils d'Aide à la Décision (scores d'octroi, recouvrement etc.) permettant la qualification du risque et l'aide à la décision de crédit suite à la mise en place de travaux de validation indépendante conformément aux éventuelles exigences réglementaires, à la procédure Groupe, sa déclinaison chez LCL, ainsi qu'à d'autres textes pertinents (normes comptables…).
- Emettre les avis méthodologiques et les plans d'actions correctifs en lien avec les conclusions des investigations et réaliser le suivi de ces plans d'actions dans le temps.
3- Contribuer aux divers exercices de communication de LCL et éventuellement du Groupe, internes ou à la demande du superviseur, sur le sujet des modèles internes et répondre aux éventuelles interrogations des missions d'audit sur ce sujet.
4- A la demande du Directeur de Risques LCL, apporter un regard indépendant sur de divers sujets internes à LCL qui font l'objet d'une dimension quantitative et/ou statistique prononcée.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Expérience souhaitée de minimum 2 ans dans des problématiques liés à la modélisation, validation ou l'audit du risque de crédit


- Connaissances des fonctions de contrôle (permanent ou périodique), idéalement déjà mises en œuvre dans un autre poste


Formation supérieure université / gdes écoles
ENSAI / ENSAE