Société Générale

Banque d'investissement & financement

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Dcpe / aud / ics / mod_auditeur modeles balois et ou de la banque de detail H/F

09 septembre Hauts-de-Seine, Ile de France CDI

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents.

Au sein de l'entité, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque. 
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux.
 
Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :
 - les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement,
 - les méthodologies de calcul des exigences en capital -  modèles Bâle 2.
- les modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail.
- les modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9
- les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement
- les méthodologies utilisées pour la gestion des risques,
- les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif-passif,
- les modèles d'actuariat utilisés dans l'assurance.
 
Dans le cadre de vos missions, en tant qu'Auditeur des modèles Bâlois et/ou de banque de détail  vous devrez :
- identifier et évaluer les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l'existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation),
- analyser la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur (« back-testing »),
- discuter de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation,
- définir des axes d'amélioration, formule des préconisations et contribue au suivi de leur mise en ?uvre ;
- formaliser les travaux et contribuer à la rédaction du rapport de mission et aux debriefings de la mission ;
- contribuer tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.  
Vous réalisez également des actions de formation et production de méthodologies contribuant à la diffusion des connaissances en termes d'audit des risques modélisés dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit). 

Vous présentez une formation Bac +5 de type école d'ingénieur, formation idéalement complétée par un Master en mathématiques financières ou statistiques. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de la banque à fort contenu technique et quantitatif telle que la mise en place de modèle de scoring de crédit à la consommation, la mise en place de modèle de crédit réglementaires, le Contrôle des Risques, la validation de modèles de crédit réglementaires le Contrôle des Risques de Marché. Une expérience sur la validation de modèles de marché, le Front Office (Activités de marchés, Asset Management) ou la gestion actif-passif (ALM) serait un plus. 
Votre niveau d'anglais est impérativement courant.