BNP Paribas

Direction financière / Consolidation

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Data scientist H/F

29 septembre Paris, Paris CDI

BNP PARIBAS fait désormais partie des premiers acteurs européens de la banque, avec une présence internationale forte. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
 
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement. La clientèle de BNP Paribas CIB est constituée de grandes entreprises et d'institutionnels. Le principal objectif des équipes de CIB est de développer et maintenir des relations à long terme avec ses clients de les soutenir dans leur stratégie d'entreprise tout en répondant à leurs besoins en financement et en gestion de risques. Présent dans 45 pays CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.
 
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking recherche pour son département ALM Treasury Head Office plus spécifiquement au sein de l’équipe Data Science et Quantitative Finance à Paris un(e) :
  
Data Scientist H/F
 
Contexte et enjeux :
 
BNP Paribas propose au sein de son activité ALM Treasury Head Office un poste de Data Scientist dans l’équipe Data Science & Quantitative Finance.
 
L’ALM Treasury est une activité transverse rattachée directement à la Direction Générale en charge de la gestion de la liquidité du risque de taux et de change du bilan du Groupe BNP Paribas. L’ALM Treasury joue ainsi un rôle stratégique dans le maintien à long terme de la capacité de financement de l’économie de BNP Paribas.
 
Au sein de l’ALM Treasury Head Office (Paris) l’équipe Data Science & Quantitative Finance est composée de 8 personnes et a pour mission le développement de modèles statistiques et de machine learning ainsi que de modèles de courbe de taux. Ces modèles sont à la base du calcul des indicateurs de gestion de l’ALM Treasury (impasse de liquidité impasse de taux d’intérêt delta équivalents sensibilité des revenus sensibilité de la valeur).
 
 
Vos missions :
 
En tant que Data Scientist vous :  
 
1 - contribuerez au développement de modèles statistiques et de machine learning pour prédire le comportement clientèle (exercice de l’option de remboursements anticipés écoulement des dépôts tirage du hors-bilan …) :

    • back tests et mise à jour des modèles existants ;

    • développement de nouveaux modèles statistiques et de machine learning prenant en compte l’évolution de l’environnement économique et financier ;

    • mesure de la performance des modèles ;

    • mesure des impacts des modèles dans les métriques de l’ALM Treasury ;

    • documentation des modèles.


 
2 - contribuerez à la veille technologique de l’équipe :

    • projets sur les environnements big data du groupe BNP Paribas ;

    • tests de nouveaux algorithmes de machine learning ;

    • tests de packages R et Python ;

    • tests de nouveaux logiciels de data science ;

    • présentations d’articles académiques.


 
3 - contribuerez à des études quantitatives spécifiques :

    • tests de justification de couverture ;

    • valorisations de produits de marché ;

    • calculs liés aux besoins de capital ;

    • simulations du bilan des résultats et de la valeur de la banque.


4 - contribuerez à l’animation du réseau des 25 modélisateurs ALM Treasury du Groupe BNP Paribas :

    • harmonisation des méthodes de modélisation dans le Groupe ;

    • support aux équipes locales dans le développement de modèles ;

    • meetings réguliers avec les équipes locales ;

    • présentation des nouveaux environnements de développement et des nouveaux algorithmes.

Selon Profil