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H/f credit risk modeller / data scientist

New 29 novembre Paris, Paris CDI

Mon client, structure bancaire internationale, est à la recherche de leur prochain collaborateur afin d'intégrer leur équipe en charge de la modélisation des paramètres bâlois sur le périmètre corporate.

Au sein d'une équipe de 8 personnes, vous travaillerez sur la construction de modèles de PD pour toutes les filiales présentes en France et à l'étranger et vous interviendrez sur les modèles de notation.

Enfin, cette équipe offre la possibilité de participer au déploiement de projets en data science et plus spécifiquement définir des nouvelles méthodes Machine Learning sur le risque de crédit.

Issu d'une formation statistique/économétrique/mathématiques/actuarielle ou d'ingénieurs, vous justifiez d'un minimum de 2 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit. Méthodique, rigoureux avec une forte capacité d'analyse et de synthèse, vous aurez l'opportunité d'être entouré de pairs venants des plus grandes écoles d'ingénieurs ou universités reconnues. Enfin, si la Data Science est un domaine qui vous intéresse, cette équipe sera en mesure de vous accompagner.

Intéressé(e) ? Merci d'envoyer votre CV à christophe.dalon@ojassociates.com afin de disposer de plus d'informations.

Profil recherché :

Formation : mathématiques, statistique, économétrique, actuarielles ou d'ingénieurs

2 ans d'expertise minimum

Expertise modélisation risque de crédit (PD/LGD/EAD) corporate

Appétence pour la Data Science / Machine Learning

Connaissance : SAS, Python, Matlab, R, C++ ou C# serait un plus