Crédit Agricole CIB

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Ingénieur validation de modèles – mra H/F

07 août Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A.
et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).

Vous integrerez le Département Market & Counterparty Risks, équipe Market Risk Analytics.

vous aurez pour mission la validation des modèles et produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset.
vous évaluerez la pertinence et la robustesse de ces modèles et les comparerez aux modèles implémentés dans les librairies de MRA dont le développement fait partie de ses missions.
En fonctions des résultats de cette analyse, vous déterminerez le domaine de validité du modèle et les réserves pour risque modèle associées.
Vous aurez également un rôle d'expert quantitatif au sein du Département des Risques de Marché.


Vous aurez pour missions principales:

- L'Analyse quantitative des modèles du Desk XVA

- L'Analyse et tests des modèles et produits proposés par le Front Office, de leurs comportements et risques

- L'implémentation dans la librairie de l’équipe MRA(C++) soit du modèle proposé par le FO pour lester l’implémentation et des modèles alternatifs pour analyser le risque modèle.

- L'estimation de la calibration des modèles de pricing, estimations des paramètres non observables et définition des réserves associées

- L'analyse du risque modèle et définition des réserves modèle



Vous aurez pour Missions secondaires :


- Support quantitatif des autres équipes du MCR :

- Analyse des problèmes de production (P&L, Grecques, VaR, stress tests) liés au pricing, proposition et mise en œuvre de solutions

- Développement d'outils (Excel, VBA, C++) pour le MCR

- Formation interne

1ère expérience en finance de marché appréciée ( stage de fin d'études par exemple)

Grande école d'ingénieurs / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières