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Ingénieur validation de modèles – mra H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du Département des Risques de Marché, dans l'équipe de Validation des EPE/CVA, vous aurez pour missions:

- La validation des modèles et indicateurs produits par la librairie de Risques de Contrepartie Sur Opérations de marché, RCOMLib qui participent au calcul des différents XVA.

L'évaluation de la pertinence et la robustesse de ces modèles, et il contribuera à l'implémentation de modèles équivalents et alternatifs dans la librairie de pricing de MRA.
En fonctions des résultats de cette analyse, il déterminera le domaine de validité de l'approche et les réserves en termes de risque et de valorisation.


Vous aurez également un rôle d'expert quantitatif au sein du Département des Risques de Marché.


Analyse quantitative des modèles dans le cadre des calculs de XVA :

• Analyse et tests des modèles et produits proposés par l'équipe de MCR, de leurs comportements et risques.

• Implémentation dans une librairie C++ de MRA des modèles proposés par l'équipe Modèles-Librairies, éventuellement proposition de modèles alternatifs

• Estimation des paramètres non observables et validation des process de calibration, et définition des réserves associées.


Missions secondaires :

Support quantitatif des autres équipes du DRM :

• Analyse des problèmes de production (P&L, Grecques, VaR, stress tests) liés au pricing, proposition et mise en œuvre de solutions

• Développement d'outils (Excel, VBA, C++) pour le DRM

• Formation interne

Expérience en Risque de Contrepartie indispensable

Grande école d'ingénieurs / Doctorat ou Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières