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Ingénierie & développement

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Ingénieur d'études statistiques H/F

09 janvier Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex Stage

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs.
Jeune et dynamique, cette équipe est guidée par les objectifs suivants :

• Garantir l'efficacité du dispositif de contrôle permanent sur la modélisation du risque de crédit


• Assurer une veille réglementaire sur les modèles de risque de crédit et les thématiques connexes.

En collaboration avec votre maître de stage (ou tuteur) qui assurera votre formation, votre mission s'intégrera dans le cadre des revues indépendantes de modèles réglementaires de risque de crédit (Pilier 1 des accords de Bâle) menées par l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs et sera structurée en deux principales parties.

D'abord, vous serez amené(e) à contribuer à la mise en place des contrôles sur les données et les programmes servant à la modélisation des taux de perte en cas de défaut et/ou de facteur de conversion sur la clientèle de détail de LCL.
Une bonne maîtrise de SAS est essentielle pour la bonne mise en œuvre de cette étape, qui vous permettra par ailleurs d'acquérir des connaissances sur la modélisation des paramètres de risque de crédit et qui vous introduira aux techniques d'audit des modèles.

La seconde partie du stage sera axée sur le benchmarking : ainsi, vous serez amené(e) à développer des modèles concurrents à celui audité, selon une méthode à proposer par vous-même.
Une certaine appétence pour la recherche bibliographique représentera un atout pour choisir une méthode pertinente, qui permettra de garantir le respect des exigences et des bonnes pratiques réglementaires et statistiques.
La mise en place des outils permettant d'automatiser les traitements de construction des modèles de type benchmark (ex : macros SAS) sera fortement appréciée.
Ces travaux permettront ainsi de renforcer la mise en œuvre du dispositif bâlois chez LCL, dans un contexte d'exigences réglementaires de plus en plus fortes.
En fonction de l'avancement des travaux et de votre engagement, des extensions du périmètre défini ci-dessus sont possibles.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Un précédent stage court représente un atout mais ne constitue pas un critère d'exclusion des candidatures

Ecole d'ingénieurs / IAE / Université
Master 1 ou 2
Spécialité : Statistiques / Mathématiques appliquées / Econométrie