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Ingénierie & développement

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Ingénieur d'études statistiques et financières confirmé H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Vous intégrerez une équipe dynamique au sein de la direction des risques Groupe de Crédit Agricole S.A.
, à la frontière des métiers de l'audit et de l'inspection, évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l'activité bancaire.
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité en charge de la validation des modèles de risques, vous participerez aux travaux de validation des modèles d'analyse et de mesure des risques de crédit, marché, ALM, pilier 2, stress tests, de façon à donner une appréciation indépendante et objective du bon fonctionnement desdits modèles.

Vos principales missions consisteront à :

- Prendre en charge la validation des modèles de mesures de risques (crédit, marché, IFRS 9 et Stress Tests) dans le cadre réglementaire et déterminer leurs bonnes conditions d'utilisation (paramètres Bâlois
- probabilité de défaut, exposition en cas de défaut, taux de pertes, emplois pondérés)

- Contrôler la bonne implémentation des modèles (recettes de production) et réaliser ou suivre tous les travaux de backtesting et de benchmarking

- Contrôler les modèles de stress scénarios et leurs impacts sur un périmètre déterminé

- Contrôler les Outils d'Aide à la Décision permettant la qualification du risque et l'aide à la décision de crédit

- Respecter des exigences et textes réglementaires (prudentiels et comptables)

- Assurer le suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, définition des besoins, …)

- Assurer les réserves, l'application des réserves et recommandations des comités compétents (CNM, Comité Bâlois, CRG,…), de l'inspection et des superviseurs.

A l'issue de vos travaux, vous présenterez vos conclusions aux équipes modélisatrices concernées et les formaliserez dans un rapport de validation.

Première expérience dans l'audit, la validation ou le développement des modèles dans les domaines Crédits, Marchés, Opérationnels.

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et/ou d'un doctorat en mathématiques/finances et disposant d'une forte compétence quantitative.