Crédit Agricole CIB

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Ingénieur quantitatif H/F

New 11 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Risques et Contrôles Permanents fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.


La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).

Au sein du Département gérant les risques de contreparties et de marchés, vos missions principales seront les suivantes :


• La définition d'un modèle de corrélation des défauts des émetteurs du portefeuille de trading,

• La calibration de ce modèle de corrélation,

• La définition d'un modèle de taux de perte (LGD) corrélé aux défauts,

• La calibration de ce modèle de LGD,

• Les études d'impact reliées à ces modélisations.

Une première expérience en Finance serait appréciée.

Université, école d'ingénieur ou de commerce

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