Crédit Agricole SA

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Ingénieur validation des modèles H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Vous rejoindrez l'équipe en charge des modèles de risques et usages du Groupe Crédit Agricole, placé sous la responsabilité du responsable de la direction des risques Groupe (DRG/MRU) dans l'unité validation.

Vous serez responsable de l'unité en charge de la validation des modèles de gestion et des mesures des risques de crédit pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole.

Dans ce cadre, vous devrez :

- Encadrer les travaux de validation des modèles de crédit au sein de la direction des risques Groupe (DRG)

- Mettre en place et maintenir les guidelines de validation crédit

- Animer le comité de validation crédit

- Valider les modèles de mesures de risques dans le cadre prudentiel et déterminer leurs bonnes conditions d'utilisation

- Assurer la coordination des travaux de validation des équipes dédiées dans les autres entités du Groupe

- Assurer le suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, définition des besoins, …)

- Assurer le suivi des validations auprès des comités compétents (CNM, Comité Bâlois, CRG,…)

- Défendre les validations accordées auprès des intervenants extérieurs : régulateurs et superviseurs de la BCE, en particulier dans le cadre de la validation des modèles réglementaires

- Collaborer avec la Ligne Métier Audit-Inspection (LMAI) afin d'assurer la bonne indépendance des traitements de validation.

A l'issue de vos travaux, vous présenterez vos conclusions aux équipes modélisatrices concernées, les formaliserez dans un rapport de validation et le présenterez en Comité des Normes et Méthodes du Groupe.

Expérience d'au moins cinq années dans l'audit, la validation ou le développement des modèles dans les domaines crédits, marchés, opérationnels.

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et/ou d'un doctorat en mathématiques/finances et disposant d'une forte compétence quantitative.