Michael Page

Audit / Transactions / Conseil

★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Modélisateur de risque de crédit H/F

New 20 mai Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand CDI

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'Affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech?
Notre client est la banque d'un grand Groupe automobile.
Le poste est basé à Noisy-Le-Grand pour 2017 et Paris 2è arrondissement dès début 2018.


Rattaché directement au Chef de Service des Modèles internes de risque de crédit, le Modélisateur de Risque de Crédit est en charge des missions suivantes :
Développer les modèles statistiques pour l'ensemble des filiales du Groupe et les périmètres fonctionnels suivants :
    * Modèles des cadres réglementaires Bâle 2/3 pour toutes typologies de clientèle (grand public, entreprises, réseau) : PD, LGD, ELBE, CCF,
    * Modèles de provisionnement IFRS 9,
    * Stress Tests EBA/SREP.

Garantir la performance des modèles statistiques en production sur vos périmètres :
    * Revue régulière de stabilité, performance et prévision de tous les modèles utilisés (backtesting),
    * Re-développement des modèles en cas de backtesting non satisfaisant.


Profil recherché :

De formation scientifique Bac +5 minimum (mathématiques, statistiques), vous êtes issu d'une école (ENSAE, ENSAI, ISUP) ou d'une université (DESS, DEA).
Les pré-requis :
    * Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de datamining, modélisation statistique et scoring, sur des bases de données complexes, appliquées au risque de crédit et au marketing,
    * Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques,
    * Vous maîtrisez l'anglais : TOEIC 750 minimum.



Conditions et Avantages

N/C

Autres offres Gestion / Comptabilité

Retour à la liste