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Model risk manager senior H/F

28 septembre Hauts-de-Seine, Ile de France CDI

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Au sein de la Direction des Risques, la division RISQ est en charge du contrôle des modèles utilisées dans le calcul des fonds réglementaires, de la gestion et de la coordination des comités impliqués dans le gouvernance des modèles Bâle 2 (notamment Comité Modèles et Experts) et de la surveillance du dispositif de notation du Groupe.
 
Les missions du Model Risk Manager s’inscrivent principalement dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l’encadrement et au suivi des modèles de risque et des enjeux qui en découlent.


A ce titre, vous aurez pour missions :


- La réalisation des missions de validation sur la base d’éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe Société Générale.
- La planification et réalisation des missions de revue des modèles développés par les entités modélisatrices du Groupe.
- L’analyse et le test des méthodes en utilisant à la fois ses connaissances techniques et son esprit critique.
- La veille à la conformité réglementaire de ces modèles et en apprécie leur robustesse et leur performance.
- L’élaboration d’un rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la mission de revue.


Vous serez responsable de la réalisation des travaux de revue des modèles internes. 
En tant que chef de mission, vos principales missions seront de :


- Proposer le cadrage du projet comprenant les analyses à mener, le chiffrage des ressources nécessaires à la réalisation de la mission.
- Mener des travaux de revue quantitative (statistiques).
- D’assurer la gestion des interactions avec l’entité modélisatrice.
- Etes  responsable de la rédaction de la synthèse de la revue.
- Présenter les résultats de la revue lors du Comité Modèles.
- Assurer la documentation et l’archivage des analyses menées.
 

De formation BAC + 5 Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance), vous disposez d'une première expérience d'au minimum 3 ans en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste).
vous avez une bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS ainsi qu'une bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint)
Votre niveau d'Anglais est intermédiaire.