Amundi

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Stage - strategies liabilites driven investment H/F

12 octobre Paris, Paris Stage

La recherche quantitative, composée de neuf chercheurs a pour mission d'améliorer et proposer des solutions innovantes pour les processus d'investissement d'Amundi.
L'équipe est en relation constante ainsi avec les desks de gestion sur les actions, taux et de gestion diversifiée.

Les stratégies de Liabilities Driven Investment permettent aux investisseurs de contrôler la différence entre leur actifs et leur passif et de se couvrir des risques de taux d'intérêt, d'inflation et de crédit sur des périodes très longues dépassant l'horizon des instruments existant sur le marché.


Le but du stage consiste à développer un ou plusieurs modèles pour répondre aux différents schémas de contrôle et de couverture sous contraintes des investisseurs.



Littérature conseillée :
Martellini (2006) Managing Pension Assets: From Surplus Optimization to Liability Driven Investment
Martellini (2009) Measuring the Benefits of Dynamic Asset Allocation Strategies in the Presence of Liability Constraints

Ecoles d'ingénieur / Mastères spécialisés

Finance de marché / Mathématiques appliquées