Natixis

Banque d'investissement & financement

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Stage - analyste quantitatif crédit (H/F)

14 novembre Paris, Paris Stage

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
« En tant qu’entreprise socialement responsable, Natixis s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel ».
 
 Stage basé à Paris (XIIIème), à pourvoir immédiatement pour une durée de six mois)

Vous  évoluerez au sein du service d'ingénieurs quantitatifs crédit et d'analystes en charge de la modélisation du risque de crédit (paramètres de probabilité de défaut, de pertes en cas de défaut, mais aussi des grands projets règlementaires et risques comportant des modèles de crédit).
Dans le cadre de la préparation des travaux annuels d’iCAAP (dossier de présentation de la gestion des risques des banques rédigé à l’attention des superviseurs dans le cadre du Pilier 2 de la CRR), vous serez intégré dans les travaux de conception des diverses mesures envisageables de ce risque :
    • Analyse de la bibliographie existante sur le sujet
    • Travaux de modélisation des corrélations de défaut
    • Étude des travaux internes déjà existants
    • Proposition d’un dispositif efficace et réaliste pour mesurer puis encadrer ce risque
    • Modélisation stochastique d’une mesure de pertes associées (VaR, Expected Shortfall ou autre)
    • Assistance et rédaction de la documentation, y compris des dossiers de validation / homologation et divers supports de présentation
 
Au-delà des travaux purement statistiques de backtesting à concevoir, vous aurez l’occasion d’échanger avec différentes équipes de modélisation au sein de la Direction des Risques voire de la Direction Finance.

Vous êtes en Bac+5 avec une spécialisation en statistiques, économétrie, finance quantitative voie gestion des risques.
Compétences techniques :
    • SAS, Pack office, VBA, SQL, éventuellement R ou C++.
    • Bon niveau en traitement de bases de données, en statistiques et en SAS.
    • Des connaissances en finance (modèles de Merton ou Gordy),
    • notions de modélisation stochastiques, seraient appréciées.