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Stage - assistant analyste quantitatif risque de crédit H/F

28 décembre Paris, Paris Stage

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
 
La fonction RISK conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. RISK regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.
 
 

BNP Paribas recherche pour sa fonction Risk  à Paris un(e) stagiaire :
 
Assistant Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F
 
Stage
 
 
 
Contexte et enjeux
 
Vous intégrez l'équipe Stress Testing & Financial Synthesis l'équipe Stress Testing Methodologies and Models (STMM) - Credit & counterparty risk est en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test crédit ainsi que de la coordination des stress tests du Groupe qu'ils soient réglementaires (en particulier stress tests EBA/ BCE en Europe et CCAR aux US) budgétaires trimestriels et ad hoc (forums de risque enveloppes pays?).
 
Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 4 familles d'activités:
- L'anticipation et la projection des facteurs de risques en lien avec la macroéconomie
- La modélisation de portefeuille
- La coordination transversale des stress tests notamment avec les pôles / métiers et les filiales
- La gestion et l'analyse des données input et des résultats de stress tests. 
 
Vos missions
 
 En tant qu'assistant (e) Analyste Quantitatif Risque de Crédit vous intervenez en support de l'équipe.
 
L'objet de ces travaux  est la modélisation des paramètres de risques de crédit en lien avec la macroéconomie en particulier la migration de la qualité de crédit (rating).
Ces travaux font appel à des techniques de modélisation de portefeuille et de data science avec des composantes recherche quantitative et statistiques importantes.
 
Les activités principales sont les suivantes :
 
 - Prise en compte de la dimension sectorielle dans le dispositif du stress test
 - Amélioration de la méthodologie du Forward Looking sous IFRS 9.
 - Introduction des techniques de machine learning et recherche de solutions numériques tests sous R/Python
 - Mesure de l'impact des hypothèses et du risque de modèle
 - Revue de littérature 
 
Apports de la mission
                                                 
Ce poste vous permettra de comprendre le fonctionnement de la gestion des risques et l'analyse quantitative dans un grand groupe bancaire.  
 
 

 
Vous préparez un Bac+5 en école de commerce et/ou école d'ingénieur avec une spécialisation en Mathématiques Appliqués / Finance quantitative et/ou Statistiques.
 
 Vous disposez d'un niveau d'anglais courant. Par ailleurs Vous maitrisez le Pack Office. Vous avez des connaissances en analyse financière.
 
De plus votre capacité d'analyse et votre capacité de synthèse alliées à votre rigueur et à votre capacité à gérer le risque  ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour évoluer sur ce poste.
 
 
Durée et disponibilité
 
Stage de 6 mois à pourvoir  dès que possible.