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Stage - assistant it quant H/F

30 novembre Paris, Paris Stage

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement. La clientèle de BNP Paribas CIB est constituée de grandes entreprises et d'institutionnels. Le principal objectif des équipes de CIB est de développer et maintenir des relations à long terme avec ses clients de les soutenir dans leur stratégie d'entreprise tout en répondant à leurs besoins en financement et en gestion de risques. Présent dans 45 pays CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.
 

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking recherche pour son département ALM à Paris un(e) stagiaire:
 
Assistant IT Quant H/F
 
 
 
Contexte et enjeux :
 
Vous intégrez l’équipe Data Science & Quantitative Finance composée de 6 personnes et avez pour mission le développement de modèles de prédictions des comportements clients ainsi que des modèles de taux (simulations de courbes pricing Monte Carlo). Ces modèles sont à la base du calcul des indicateurs de gestion de l’ALM Treasury utilisés pour couvrir le risque de taux et gérer le risque de liquidité.
 
 
Votre mission :
 
 
Des outils de simulation de trajectoires de taux et d’inflation ont été développés par l’équipe (modèle CIR2++). Ils sont utilisés dans des problématiques de pricing d’options. Ces modèles font l’objet d’une calibration régulière utilisant des algorithmes d’optimisation sophistiqués dans le but d’obtenir des pricings en ligne avec le marché.
 
La procédure de calibration s’appuie actuellement sur un code développé en C++ encapsulé en VBA.
Votre rôle encadré(e) par votre tuteur est de remettre à plat la procédure de calibration en adaptant la programmation C++/VBA vers un environnement 100% Python.
Vous devez créer et proposer une solution clé en main pour l’utilisateur final.
 
Vous pouvez également profiter de la remise à plat de cette procédure pour identifier et proposer des innovations créatrices de valeur.
 
 
Apports de la mission :
 
Ce stage vous permettra de découvrir les algorithmes d’optimisations de pointe vous comprendrez le marché des taux et ferez preuve de créativité. Vous aurez ainsi l’occasion de gérer un projet informatique  de la feuille blanche au produit final.
 
 

 :
 
Formation : Vous préparez un Master 2 en Ecole Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Informatique.
 
 
 
Compétences techniques :
 

    • Solides compétences en Python C++ et VBA.

    • Connaissances avancées en pricing d’options marché des taux.  


 

    • Compétences comportementales :

 Vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité. De plus vos capacités d’organisation de communication et d’analyse alliées à votre capacité d’initiative seront autant d’atouts pour évoluer sur ce poste et au sein du Groupe BNP Paribas.
   
Durée et disponibilité :
 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible.