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Ingénierie & développement

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Stage ingénieur financier quantitatif H/F

02 décembre Hauts-de-Seine, Hauts-de-seine Stage

Environnement :

Depuis sa création en 1865, le groupe HSBC présent dans 84 pays et territoires, connecte ses clients aux opportunités de croissance où quelles se trouvent dans le monde, contribuant ainsi au développement des entreprises et des économies et à la concrétisation des aspirations individuelles.

HSBC en France propose une large gamme de produits et services à travers ses différentes activités : Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque Privée, Banque d'Entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés.

Implanté dans 36 pays, HSBC Global Asset Management donne accès à de nouvelles opportunités d’investissement et propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients institutionnels, entreprises, clients privés et intermédiaires.
Le stage se déroulera au sein de l’équipe Fixed Income Quantitative Research qui est directement rattachée au département Fixed Income.

Missions :

Au sein de l’équipe Fixed Income Quantitative Research de HSBC Global Asset Management France, nous recherchons une ou un stagiaire d’école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Mathématiques appliquées, Informatique et  Finance de marché dont la principale mission serait de nous assister dans le développement d’un outil quantitatif interne de rating crédit des sociétés. 
Ce projet vise plusieurs objectifs :

1- Création d’une base des données pertinente pour l’élaboration de notes de crédit (rating internes/scores de crédit quantitatifs), pour un univers encore à déterminer.
2- Développement d’une approche pour  traduire les conclusions qualitatives des analystes dans des indicateurs quantitatifs à intégrer dans l’élaboration de notes de crédit finales des sociétés.
3- Une attention particulière devra être donnée aux indicateurs ESG
4- Elaborer un cadre de tests statistiques des hypothèses sur lesquelles l’analyse crédit des sociétés est basée, et réaliser ces tests.
5- De façon générale, élaboration d’un cadre formel d’analyse, basé sur l’état de l’art de l’analyse de risque crédit, y-compris les approches des agences de notation. Toutefois, il est à signaler que le projet ne vise pas à reproduire les approches des agences de notation. Au contraire, il s’agit bien de formaliser un approche qui nous est propre, même s’il est basé sur des protocoles d’analyse bien connus par le marché, et qui prennent en compte les résultats de nos propres recherches.

Ces travaux seront effectués en étroite collaboration avec des ingénieurs financiers de l’équipe de Recherche Quantitative Fixed Income et les équipes de Recherche Crédit.
Ces travaux devront donner lieu à une publication interne.

Profil :
Type : Stage conventionné
Durée du stage : 6 mois à temps plein.
Début : 31 Mars 2018
 
Niveau d’études/diplôme préparé : Formation supérieure en :
- Banque/Finance avec une dominante informatique,
- ou orientée Informatique avec une dominante Finance,
- ou data science Diplôme Bac +4/5 écoles d’Ingénieur,
- ou équivalents Universitaires) (ENSAE, ENSAI, ENSIMAG, Master in Asset and Risk Management Evry…)
 
Connaissance et goût pour l’analyse crédit.
IT: Développeur ayant de bonnes connaissances en programmation R, Excel/VBA
Mathématiques : Dominante statistiques