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Stagiaire modèles de stress-test des paramètres ifrs 9 H/F

05 janvier Val-de-Marne, 94811 VILLEJUIF Cedex Stage

Au cours de ce stage de 6 mois, vous serez pleinement intégré au sein de l'équipe en charge de la Modélisation des Risques de la Direction des Risques de LCL.
L'équipe Modélisation des Risques compte à ce jour douze analystes quantitatifs, plusieurs consultants et alternants.
Dynamique et en développement, cette équipe est guidée par les objectifs qui sont à l'origine de sa création :
Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâlois :
- Assurer l'amélioration et le back-testing des méthodes d'estimation du triplet Bâlois et des scores réglementaires

- Développer des stress-tests et mener leur analyse sur l'ensemble du portefeuille LCL.

Identifier et aider au pilotage du risque de crédit en apportant une réelle expertise quantitative :
- Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement (individuel et collectif) en lien avec la norme IFRS 9

- Apporter une aide à la décision aux métiers Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing de LCL par le biais d'analyses « ad hoc » et à travers le développement et le suivi d'Outils d'Aide à la Décision (scores d'octroi, système expert, etc.).

Participer à la gestion des Systèmes d'informations :
- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit et aux reportings

- Aider à la conception et aux contrôles de la cohérence statistique des données risques.

Le sujet de stage porte sur le développement de nouveaux modèles de stress-test en lien avec la mise en application de la norme comptable IFRS 9 au 1er janvier 2018.
Cette norme impose de suivre la dépréciation des instruments financiers en tenant compte des prévisions macro-économiques futures.
A ce titre, il est nécessaire d'estimer des pertes de crédits attendues (ECL
Expected Credit Loss) sous l'hypothèse de réalisation d'un scénario macro-économique.

Dans ce cadre, vous effectuerez les travaux suivant :
Revue des modèles de stress-test en place
état de l'art
proposition et confrontation de méthodologies au regard des données internes de LCL
construction et validation des périmètres de modélisation et des étapes de contrôles
définition/création et sélection des potentielles variables macro-économiques explicatives
développement de modèles basés sur l'approche des séries temporelles, ou autres
back-testing des modèles
étude des impacts de la modélisation sur les portefeuilles concernés selon les scénarios de stress considérés
analyse, comparaison et choix de modèles compte tenu des critères statistiques et économiques.

Vous serez également amené à contribuer à la réalisation d'analyses quantitatives spécifiques pouvant amener à répondre aux besoins des différentes Directions (RCP, Engagements, Recouvrement, Financière) et entités (Groupe de travail, Groupe Crédit Agricole).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Ecole de statistiques / Ecole d'ingénieur / Université
Master 1 / Master 2
Spécialisation : statistiques