Crédit Agricole CIB

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Credit & liquidity portfolio manager H/F

25 mai Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Le Credit Portfolio Management a pour mission de gérer les « ressources rares » de CA-CIB (capital, liquidité), et peut être mobilisé à tout moment par la Direction générale de la banque pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie de CACIB.
Intégré(e) dans l’équipe Credit Portfolios Management, vous rejoindrez une équipe de cinq Portfolio Managers senior en charge des différentes missions de l’équipe :
- La gestion d’un portefeuille de dérivés de crédit (CDS) pour la gestion active du Bilan en coordination avec la Direction Financière (ALM) afin d’optimiser l’utilisation des fonds propres économiques et réglementaires consommés par les opérations commerciales

- La constitution de réserves de liquidité sous forme d’un portefeuille obligataire HQLA

-  Le pilotage du plan de funding de la Banque

-  La gestion dynamique des Risques en en partenariat avec la Direction des Risques pour mieux prendre en compte les concentrations individuelles et les anticipations sectorielles

-La gestion centrale des ventes de loans sur le marché secondaire dans un objectif d’optimisation du bilan.

A ce tire, votre stage se déclinera en deux missions principales :

(I) Analyse buy side Credit & Liquidity pour les Portfolio Manager

1.
Participation à la gestion du portefeuille de couverture du risque de crédit
- Recherche active d’opportunités de transactions permettant d’optimiser le portefeuille :
Formulation à destination des Portfolio Managers de propositions de transactions (achat, vente, allongement/réduction de maturité) en quantifiant les couts et bénéfices associés tout en s’assurant du respect des règles de gestion établies

Revue des simulations issues de l’outil d’optimisation

Revue des états mensuels de performance du book et analyse des écarts.
- Participation et préparation des points réguliers avec les équipes ALM pour identifier en amont les évolutions d’encours du portefeuille de crédit et adapter la gestion des protections CDS associées.
- Veille règlementaire et de marché en fonction des besoins et de l’actualité : clearing des CDS, évolutions des règles ISDA, évolutions des indices CD, etc.

2. Analyse et aide à la gestion d’un portefeuille de bonds HQLA (High Quality Liquid Asset)

3. Participation à la détermination du prix de cession minimum des loans en vue de leur vente sur le marché secondaire.

4. Contribution au suivi de marché des indicateurs déterminants pour la grille d’émission moyen-long terme de CA-CIB

(II) Rédaction d’une newsletter quotidienne macro et micro économique :

Vous rédigerez une note de marché quotidienne amplement diffusée au sein de CA-CIB à plus de 600 collaborateurs sur les annonces et données macro et micro économiques des dernières 24h. Vous serez notamment en charge de commenter et d’analyser pour le CPM les activités sur les marchés actions, obligataires, forex, commodities et CDS.

Ecole de Commerce ou Université.

Spécialisation : Finance de Marché, Finance d'Entreprise.