Crédit Agricole SA

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Ingénieur validation des modèles H/F

28 mai Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole S.A., sous l'autorité du Responsable de l'unité en charge de la validation des modèles, vous participerez aux travaux de validation des modèles d'analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc.), de façon à donner une appréciation indépendante et objective du bon fonctionnement desdits modèles.

Vos principales missions consisteront à :
- Prendre en charge la validation des modèles de mesures de risque dans le cadre prudentiel et déterminer leurs bonnes conditions d'utilisation


- Contrôler la bonne implémentation des modèles et réaliser ou suivre les travaux de backtesting et de benchmarking


- Contrôler les autres mesures de risque (modèles de stress scénarios, modèles de provisionnement, outils de quantification du risque et d'aide à la décision de crédit…) et leurs impacts sur un périmètre déterminé


- Vérifier le respect des exigences et textes réglementaires (prudentiels et comptables) dans les modèles développés


- Assurer le suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, définition des besoins…)


- Suivre l'application des réserves et recommandations des comités compétents (CNM, Comité Bâlois…), de l'inspection et des superviseurs.

A l'issue de vos travaux, vous présenterez vos conclusions aux équipes modélisatrices concernées et les formaliserez au sein d'un rapport de validation.

Vous justifiez idéalement d'une première expérience dans l'audit, la validation ou le développement des modèles dans les domaines des Risques (crédit, marché, opérationnel).

Ecole d'Ingénieur, Université

Spécialisation : Mathématiques, Finance