Société Générale

Banque d'investissement & financement

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Modélisateur risque de marchés & contreparties H/F

11 janvier Hauts-de-Seine, Ile de France CDI

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2016 pour la 3e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au c?ur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en ?uvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au c?ur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Au sein de l'une des équipes « facteurs de risque », vous serez en charge de :
* Définir, en coordination avec les autres équipes, les évolutions méthodologiques des modèles sous la responsabilité de RIM, aux niveaux des facteurs de risque.
* Animer les réflexions méthodologiques avec l'ensemble des départements impliqués
* S'assurer de la correcte implémentation des méthodologies, en tant que sponsor.
* Réaliser le suivi et les contrôles de supervision permanente permettant de garantir la pérennité du modèle interne. En particulier, contribuer au backtesting des modèles et aux calibrages des modèles de diffusion utilisés dans le cadre du risque de contrepartie.
Liste non exhaustive.


Profil recherché :

De formation bac+5 type Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance. Vous avez un profil quantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché.
Vous disposez d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/ marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.Une connaissance de l'environnement réglementaire serait souhaitable
Vous parlez anglais couramment.
Solides connaissance des produits financiers et modèles de valorisation des instruments de marché attendues ainsi que de
Fortes compétences en modélisation.
Vous êtes à l'aise avec les compétences en développement : C++, VBA, R.