Crédit Agricole Assurances

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Stage - modélisation actuarielle vie H/F

25 mai Paris, Paris Stage

Le département Evolution des Modèles de Crédit Agricole Assurances est responsable de la modélisation et du développement des modèles de passif, d'actif et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles en relation avec les directions métiers (Gestion Financière, Actuariat, Risques, etc.).
Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires, les études de politique financière et les études de rentabilité / solvabilité.
En particulier, EDM est partie prenante du développement d’une méthodologie visant à établir une relation paramétrique entre un ensemble de facteurs de risque et l’exigence en capital (approche Least-Square Monte-Carlo).
Cette approximation des calculs déployés dans le modèle ALM est en effet nécessaire pour la démarche ORSA (pilier 2 de Solvabilité 2) nécessitant de vérifier le respect permanent du SCR, exercice pour lequel le recours à un calcul exact n’est pas envisageable.
Cette méthodologie pourra en outre être utilisée dans le cadre du nouveau cadre réglementaire IFRS 17.
Au sein de cette équipe, le stage aura pour but de pérenniser ce calcul ce calcul de SCR par proxy et de l’améliorer par des travaux sur la sélection des facteurs de risque, la calibration de la forme paramétrique, et l’articulation du process avec le modèle ALM Prophet.
Ce stage permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances relatives à la modélisation actif-passif en assurance vie, au cadre réglementaire Solvabilité 2 et à l’outil Prophet.
Missions :


• Analyse de la méthodologie actuelle et de ses limites


• Définition des évolutions méthodologiques en fonction des gains attendus (précision, robustesse, efficacité opérationnelle)


• Implémentation et analyse des résultats

Vous avez idéalement réalisé un premier stage et/ou une alternance.

Etudiant en école d'ingénieur ou Master 2 spécialisé en actuariat et/ou mathématiques financières (stage de fin d'étude, stage de césure)