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Stage - quant produits structurés H/F

26 mai Ile-de-France, Paris Stage

Exane Derivatives recherche une ou un stagiaire au sein de l'équipe de Recherche Quantitative du trading dérivés d'Exane Derivatives à Paris.
Votre mission portera sur la valorisation de produits dérivés sur actions dans le cadre de modèles à volatilité stochastique.
Vous étudierez ainsi leur évolution pour la valorisation de certains produits exotiques multi sous-jacents, en liaison avec le desk de trading produits structurés.

Après une revue bibliographique sur le sujet, vous développerez une maquette générant les matrices de corrélation utiles au modèle.
Vous intégrerez ensuite ces modules dans un pricer Monte Carlo existant.

- Bac+5 (Ecole d'ingénieur / Formation universitaire Mathématiques Financières) avec une spécialité en finance de marché
- Bonne maîtrise des mathématiques financières appliquées aux produits dérivés
- Une première expérience en Finance de Marché est un plus
- Maitrise de Excel/VBA, C++, C# et .NET
- Très grande rigueur, honnêteté intellectuelle, curiosité, autonomie, esprit d'équipe.