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Banque d'investissement & financement

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Actuaire validation (H/F)

05 juillet Paris, Paris CDI

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l'assurance-caution et de la garantie financière.  La Compagnie propose ses offres sous les marques Saccef, Cegi et Socamab pour sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et répondre aux obligations légales des professions réglementées. L'immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l'habitat, garanties financières d'achèvement, garanties loi Hoguet, cautions de marché aux artisans et aux entreprises.

Au sein de la Direction Technique et des Risques, le département Risques Consolidés (8 collaborateurs) est en charge du suivi et du pilotage des risques de souscription de CEGC ainsi que de la validation des modèles de risque.
 
Dans le cadre du pilotage des risques, l'équipe a en charge :
- La production et l'analyse régulière d'indicateurs de risque propre aux différents segments d'activité (production, encours, sinistralité)
- La production d'études présentées en comité des risques, leur donnant, le cas échéant des préconisations concourant à la maîtrise des risques
- Le maintien des bases de données risques historiques
Dans le cadre de la validation des modèles, les missions assurées portent sur :
- Le suivi et le backtesting régulier des modèles de scoring ou de notation
- La validation régulière des modèles Solvabilité 2, donnant lieu à un rapport annuel
Rattaché au manager de l'équipe Risques Consolidés, vous avez comme mission principale de conduire le processus de validation du modèle interne Solvabilité 2. Vous contribuez également aux backtestings et suivis des modèles de score.
 
A ce titre, vos activités sont les suivantes : 
? Effectuer les tests de validation liées aux données, aux hypothèses, aux méthodes retenues dans l'évaluation du SCR de souscription au cours du processus de production réglementaire
? Contrôler l'application du programme de réassurance
? Réaliser les tests de sensibilité, stress tests et reverse stress tests permettant d'apprécier la robustesse des résultats réglementaires au regard du profil de risque de la compagnie
? Contribuer de manière significative à la rédaction du rapport de validation
? Revoir de manière périodique chaque module de risque du modèle interne, émettre des recommandations à l'équipe modélisation, en faire état au comité de gouvernance du modèle interne
? Contrôler la bonne application des recommandations émises

De formation supérieure de type actuaire, ingénieur ou en études statistiques, vous connaissez les exigences quantitatives de la solvabilité 2 et vous savez utiliser des outils de modélisation actuarielle.
Vous avez la capacité à comprendre et challenger des modèles de projection actuariels ainsi qu'à vous référer et à utiliser les normes statistiques.
A l'écoute, vous êtes doté d'un bon relationnel et vous savez travailler de manière transversale.
Organisé et rigoureux, vous savez analyser, synthétiser et respecter des délais.
Vous êtes reconnu pour vos qualités rédactionnelles.
Enfin, votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques classiques.
 
Site géographique : 16 rue Hoche ? 92800 Puteaux