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Analyste alm marchés de capitaux H/F

19 février Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Résumé du poste:

En tant qu'Analyste ALM Capital Markets, vous travaillerez dans l’équipe Transverse de la division Marchés de Capitaux de
CA-CIB.
Vous aurez la responsabilité du pilotage et de l’optimisation de empreintes en taille de bilan et en liquidité des activités de trading Fixed Income et Secured Funding.
Le poste comprend également une composante Management de Projet avec la participation active au développement d’un outil automatisé de suivi des empreintes liquidité internes (stress, PRS) et règlementaire (NSFR).
Enfin vous prendrez en charge la vérification de la pertinence des facturations des coûts liés à la taille de bilan et à la liquidité.
L’objectif est de s’assurer que (i) les facturations entre GMD et la Trésorerie ou l’ALM d’une part et (ii) les facturations internes à la Ligne Métier GMD d’autre part sont cohérentes avec les pricing externes des desks de trading.

Vos missions principales seront :

1/ Pilotage et optimisation de la Taille de Bilan
-        Assurer le suivi de la taille de bilan + l’ensemble des contraintes bilan GMD (titres, collat)

-        Assurer la responsabilité fonctionnelle de l’outil BSH de monitoring de la taille de bilan en coordination avec l’équipe IT en charge de l’outil.
2/ Optimisation des nettings repo
-        Fiabilisation du passage en comptabilité des nettings estimés FO en coordination avec FIN/PCM

-        Accompagner le transfert de la responsabilité de suivi des pertes des nettings via BSH vers les équipes Sales, Trading et BO.
3/ Accompagner la roadmap de déploiement de l’outil BSH
-        Extension du périmètre aux titres

-        Réconciliation avec la source comptable

-        Développer dans l’outil BSH le calcul des stress de liquidité, NSFR et PRS sur base de data FO.

4/ Pilotage et optimisation de la Liquidité
-        Suivi de la consommation de liquidité de GMD

-        Identification régulière des écarts de classification HQLA entre Bloomberg et FIN (vision BMF).

5/ Optimisation des mesures internes et des stress
-        Stress Repo :
o   Recalibrage des paramètres normatifs : proposer des paramètres recalibrés pour la Norme Stress

o   Pilotage FO du stress repo : Production d’un stress repo sur base de data GMD.

6/ Pricing & allocations des couts
- Facturations des couts ALM : vérifications des facturations ALM (aspects normatifs et opérationnels) et de leur alignement avec la vision Trading : PRS repo et titres NHQLA, PRS collatéral, MREL, FRU, buffer LCR

- Proposition de structures de facturation internes GMD optimisées.

7/ Accompagnement du business sur les sujets B/S et liquidité :
- Structuration deal Secured Funding Non Flow : appui à la structuration de nouveaux produits Secured Funding Non Flow

- Conseil sur les sujets liés à la consommation bilan et liquidité, analyses ponctuelles des couts règlementaires sur des structures ou des trades.

- Une expérience significative en Asset Liability Management, sur des instruments financiers et en management du risque est exigée

- Bonne connaissance du cadre règlementaire des marchés.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : Mathématiques, Finance.