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Analyste mam – im & collateral management H/F

28 juillet Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (expositions,  xVAs, IM et collateral management), vous intégrerez le pôle MAM IM & Collateral Management en charge des analyses quotidiennes.

Vous participerez à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des PnL et des risques liés aux activités d’IM et de collatéral (VM, IM, IMVA, COLVA) et assurerez le reporting quotidien (PnL, BT VaR, SVaR, Stress).
A ce titre, vous produirez les montants d’Initial Margins à recevoir et à payer selon les modèles SIMM et standard et analyserez les sensibilités utiles aux calculs.
Vos interlocuteurs seront des acteurs de la Direction des Risque (Risk Management) et des Front-Offices (Desk de couverture) mais aussi la Comptabilité et les équipes Back-Office en charge des règlements.
Vous accompagnerez également la déclinaison opérationnelle des sujets d'évolution marchés et /ou réglementaires (FTRB, EMIR etc…) et participerez aux différentes phases du projet « Initial Margin » (jalons jusqu’en 2020).
Vous interviendrez dans les spécifications liées au développement des méthodes et des outils de gestion ainsi que dans les différentes migrations des systèmes d’Information et procéderez aux recettes fonctionnelles des développements.
Vous participerez à la coordination des interactions avec les équipes de Risques Taux, Exotiques de Taux, FX, Actions et Credit (nouveaux produits, transactions, méthodologies etc…).
Enfin, votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition dans l’enrichissement de nos process et de nos documentations.

Une expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché et/ou de contrepartie).

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université