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Analyste modèle interne H/F

14 mars Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département Market and Counterparty Risk (MCR) et plus particulièrement de l’équipe Modèle Interne (MI), vous intégrerez le pôle Modèles CCR & Stress en charge des méthodologies pour les mesures du risque de contreparties sur opérations de marché (CCR), du dispositif de contrôle a posteriori du CCR, et du dispositif des stress réglementaires et transverses liés aux activités de marchés.
L’équipe Modèles CCR & Stress est responsable du cadre méthodologique de suivi du risque de contreparties sur opérations de marché (CCR) et du dispositif de stress liés aux activités de marchés (stress adverse/extrême, stress réglementaires, analyses ad hoc), en veillant à ce que ces dispositifs répondent aux exigences des régulateurs.
L'équipe est également responsable de la spécification et du suivi des performances des modèles CCR (backtesting), ainsi que la calibration des paramètres du modèle CCR.

L'équipe s’assure de la présentation des modèles internes de risque de contrepartie et de stress-tests aux organes de validation ou de contrôle (COMET, CNM, régulateurs).
Les missions s’articulent autour de:
1-  la responsabilité et définition de la méthodologie de mesure du risque de Contreparties sur Opération de marché (CCR):
- Spécification des modèles de risque de contreparties sur Opération de marché
- Traduction des textes réglementaires en spécifications fonctionnelles à destination des quants du Front-Office
- Suivi des développements du Front-Office : s’assurer du respect des contraintes risques/métiers :
- Suivre la préparation des versions, suivi des plannings
s’assurer du respect des contraintes métiers risque et
Evolutions des modèles risques à développer, études d’avant-projet, Cadrage et spécification en coopération avec FO et revue des sujets à développer par rapport à la roadmap de développement de la librairie.
2- Backtesting du modèle interne, définition de la méthodologie, réalisation des études et présentation en Comité

3- Suivi réglementaire, vérifier les contraintes actuelles,
Suivre les évolutions réglementaires et identifier les impacts,
4-  Suivi et réponses aux recommandations des auditeurs (internes et externes, en particulier BCE et FED)
Suivre les recommandations
Contribuer aux études à mener
Préparer les documentations

5- Stress-test :
- Stress réglementaires / ICAAP
- Stress budgétaire
- Responsable des évolutions méthodologiques (calibration, reverse stress etc…)

Expérience souhaitée en Finance de Marché

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

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