Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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Analyste quantitatif des risques - evaluation risques des modèles H/F

25 mai Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Vous recherchez un stage en finance quantitative et vous avez un intérêt pour les risques ? Alors postulez !

Vous intégrerez la division Risques et du Contrôle Permanent (RPC), qui maîtrise et contrôle l'ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, et risques opérationnels.
Vous rejoindrez plus précisément l'équipe VRM, responsable de la validation des modèles de mesure des risques de marché et de gestion financière et de la surveillance des risques de modèles.

Concrètement vos missions seront les suivantes :
- Implémenter en Python des fonctionnalités de visualisation des données, de cartographie et d'évaluation des risques des modèles

- Connecter et enrichir l’inventaire des modèles avec des données provenant des Datacenter métiers

- Définir des indicateurs de risques, de mesures de performance et d’axes d’analyse des risques de modèles.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
 

Et si c'était vous ? 
Formation : Université, Ecoles d'ingénieurs
Spécialisation : Mathématiques appliquées à la finance