Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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Analyste quantitatif en risque de crédit H/F

08 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Crédit Agricole CIB (CACIB) est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Missions de l’équipe
La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.

Au sein de la Direction RPC, le Département « Modèle et Risques de Portefeuille » (MRP) se décompose en 4 équipes :
- MQP « Modèles Quantitatifs de Portefeuille » est chargé de la mise en place des mesures de calcul du risque de crédit sur le portefeuille de CACIB
- NMC « Notation et Méthodes de Crédit » est chargé de concevoir, tester et faire valider par le Comité des Normes et Méthodes de Crédit Agricole S.A.
les méthodes internes d’estimation des paramètres Bâle II pour les risques de crédit. 
- ADS « Analytics, Data & Systems » est chargé de doter RPC d’une « vision métier » des données nécessaires au suivi des risques des opérations de financement 
- APL « Asset and Portfolio Libraries » est chargé de la construction, du développement, de l’intégration et de la maintenance des librairies (API) de valorisation et de mesure du risque de crédit.
Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille».
Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des processus de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la nouvelle norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit.
Il s’agit de développer des libraires de calculs quantitatifs, améliorer les outils de calcul existants et documenter les travaux réalisés.

Le stage se déroulera en deux étapes
- Etape 1 :
o Appropriation par le stagiaire de la librairie et des modèles existants.

o Ces modèles sont un mix de modèles probabilistes et modèles de projection de paramètres à l’aide de techniques statistiques et de Machine Learning.
Le développement est réalisé en R.

o Revue des limites et des possibilités d’amélioration de la libraire de calcul existante
- Etape 2 :
o Amélioration de l’automatisation des calculs des paramètres IFRS9 et stress tests  
o Proposer des nouveaux outils de calcul quantitatifs 
o Développer une interface de production des paramètres et une interface de modélisation en R shiny
o Documenter et packager les développements
- Missions transverses :
o Il est attendu du stagiaire de réaliser quelques tâches opérationnelles (participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques), notamment afin de mieux maitriser la finalité des calculs. 
o Mise en place d’indicateurs et d’outils de data visualisation afin de faciliter l’explication du comportement d’un modèle ou d’un calcul complexe.

Formation : Université, Ecole d'Ingénieurs
Spécialisation : Finance