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Analyste risque de contrepartie H/F

23 septembre Paris CDI

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque.

Au sein du département RISQ, l'équipe RISQ/RMA/CRM joue un rôle central dans la gestion du risque de contrepartie ("Counterparty Credit Risk, CCR") de manière transversale sur : #1 tous les types de contreparties, #2 toutes les métriques CCR, et #3 toutes les activités, en s'appuyant fonctionnellement sur l'ensemble de la communauté CCR au sein de RISQ/RMA et en collaboration avec les autres départements (notamment RISQ/CIB, MARK, GLBA, GBSU, etc.).

Les principales missions de l'équipe sont :

* Structurer et mettre en place le dispositif fonctionnel et la gouvernance nécessaires à une gestion transversale du risque de contrepartie
* Initier ou mener de manière proactive des analyses CCR ad hoc notamment avec les autres équipes RISQ/RMA
* Contribuer aux projets de transformation CCR, ainsi que les évolutions des modèles associés

En particulier et pour le suivi continu de CCR, en tant qu'analyste, vous couvrirez un périmètre défini par type de client (Fonds, Entreprises, Institutions financières) et/ou thématiques, et aurez pour principales missions de :

* Animer et coordonner un suivi efficace et continu du CCR sur différents axes (liquidité, Wrong Way risque, analyse de portefuille...)
* Définir et implémenter des KPI et des KRI, un rapport quotidien et/ou hebdomadaire pour une escalade appropriée au management

* Vous êtes titulaire d'un BAC+5, type Master
* Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience et disposez de bonnes connaissances de l'environnement de marché et démontrez d'une capacité à acquérir une solide connaissance de toutes les métriques CCR et développer une vision globale des activités des clients (principal, agency, financement collatéral, etc.),
* Vous savez travailler dans un environnement au rythme rapide et exigeant, avec un intérêt et une compréhension des marchés financiers et des risques, en particulier vous disposez d'une très bonne connaissance du risque de marché (scénarios de stress tests, événements de marché, etc.) et du risque de crédit (défaut, notation, etc.),