Michael Page

Audit / Transactions / Conseil

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ce recruteur

Analyste risques statistiques H/F

08 mai Paris, Paris-2e-Arrondissement CDI

Notre client est la banque captive d'un Groupe automobile français.

En tant qu'Analyste Risques, vos missions sont :

La validation interne des modèles internes de risque de crédit (notation Bâloise PD-LGD-CCF, modèles IFRS9, indicateurs de risque...).

Le contrôle des revues régulières :

    ? Qualité des données intervenant dans les modèles de notation (qualité des données, process de collecte, cohérence avec les systèmes opérationnels, complétude...),
    ? Pertinence des modèles statistiques ainsi que leur robustesse (approche méthodologique retenue, retraitement des variables, modélisation, performance et stabilité, backtesting...),
    ? Process d'implémentation dans les systèmes (tests en environnement de validation, comparaison de bases de données...),
    ? Conformité du dispositif de notation avec l'exigence réglementaire bâloise (CRR...).



Les rapports de validation synthétisant la revue critique des modèles analysés.

Vous animez des comités de validation et intervenez ponctuellement devant des membres du Comité exécutif et du Conseil d'administration.

De formation supérieure de type Ensae, Ensai, Isup, université spécialisée en statistique et traitement des données, vous êtes expérimenté dans le domaine des statistiques et modélisation des risques de crédit (bâlois, IFRS9...).

La programmation SAS et une aisance dans la manipulation de bases de données sont requises.

La connaissance de l'environnement réglementaire et une expérience des échanges avec le Superviseur seraient un atout.

Vous possédez un bon niveau d'anglais oral et écrit.


Conditions et Avantages

N/C