Natixis

Banque d'investissement & financement

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Analyste senior en charge des méthodologies quantitatives en risque de crédit (H/F)

31 juillet Paris, PARIS CDI

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.
Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

Au sein de CNFRM (Credit and Non-financial Risks Modelling), l'équipe « Quantitative Credit Modelling & Advisory » (QCMA) est en charge de l'ensemble des modèles quantitatifs de crédit (PD, LGD et EAD/CCF).
Natixis recherche pour son équipe QCMA un analyste quantitatif en charge des modèles quantitatifs internes de risque de crédit.
A ce titre, vous êtes en charge du développement et du suivi des modèles de risque de crédit sur des portefeuilles à faible nombre de défauts (Low Default Portfollio) et plus spécifiquement sur le périmètre des financements structurés (Immobilier, Aéronautique, Matières Premières et Projets).
Les travaux s'articulent autour des activités suivantes :
    ? Mener les exercices de refonte et d'amélioration méthodologiques des modèles internes de risque de crédit en lien avec le métier dans le respect des guidelines internes de modélisation et de celles du superviseur
    ? Mener les exercices de revues, de backtesting ou de recalibrage des modèles internes
    ? Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes
    ? Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes
Vos principales missions sont les suivantes :
    ? Définition des principes méthodologiques applicables aux modèles de risque de crédit
    ? Mise en ?uvre de méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles
    ? Mise en ?uvre d'outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre du suivi des modèles
    ? Suivi des évolutions réglementaires et de leur intégration dans les modèles internes
    ? Suivi et mise en ?uvre des recommandations des organes de contrôle

De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des Risques ou Finance en milieu bancaire et/ou dans le conseil.
Vous disposez de bonnes connaissances en statistiques et mathématiques complétées par de bonnes connaissances concernant les métiers des financements Corporate et en particulier les financements structurés dans un environnement international.
Vous avez des compétences avérées en matière de réglementations prudentielles (Bâle III, Guidelines de l'EBA pour la modélisation de la PD et LGD, Guide Trim Crédit, etc.).
Plus généralement, vous êtes à même d'initier des sujets méthodologiques innovants et également à structurer et rédiger des études.
Vous disposez d'une certaine aisance relationnelle et vous savez faciliter la communication vis-à-vis de tout type d'interlocuteur.
Par ailleurs, vous bénéficiez de solides connaissances en SAS et Python
Anglais impératif.
Situation géographique : 30, Avenue Pierre-Mendès France - 75013 Paris