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Analyste quantitatif H/F

14 mars Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe Modèle Interne, vous intégrerez le pôle Modèles CCR & Stress en charge des méthodologies pour les mesures du risque de contreparties sur opérations de marché (CCR), du dispositif de contrôle a posteriori du CCR, et du dispositif des stress réglementaires et transverses liés aux activités de marchés.

L’équipe Modèles CCR & Stress est responsable du cadre méthodologique de suivi du risque de contreparties sur opérations de marché (CCR) et du dispositif de stress liés aux activités de marchés (stress adverse/extrême, stress réglementaires, analyses ad hoc), en veillant à ce que ces dispositifs répondent aux exigences des régulateurs.
L'équipe est également responsable de la spécification et du suivi des performances des modèles CCR (backtesting), ainsi que la calibration des paramètres du modèle CCR.
L'équipe s’assure de la présentation des modèles internes de risque de contrepartie et de stress-tests aux organes de validation ou de contrôle (COMET, CNM, régulateurs).


Les missions s’articulent autour de :

La calibrations des paramètres de diffusion pour le risque de contrepartie sur opérations de marché

La réalisation de l’exercice de backtesting du modèle CCR : suivi quantitatif de la performance du modèle, analyses quantitatives associées, préparation et participation au Comité Backtesting

Production d’études quantitatives sur les nouvelles méthodes développées par l'équipe et préparation de leurs validations et leur mises en production

Diffusion du savoir méthodologique au sein des équipes RPC et CA-CIB.

Communication et gestion de sujets transverses de l'équipe.

Participation aux travaux/études d’impact règlementaire (QIS, Stress EBA, etc....)

Expérience souhaitée en Finance de Marché

École d'Ingénieur, Université.

mathématiques appliquées à la finance