LCL

Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Analyste quantitatif H/F

New 25 novembre Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex Stage

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs.
Vous serez amené à travailler sur la thématique réglementaire de risque de crédit (Pilier 1 / Pilier 2 des accords de Bâle) de la Banque.
Plus précisément, ces travaux porteront sur l’explicabilité des niveaux de RWA de LCL et de leur variation temporelle en fonction de l’évolution du portefeuille de LCL.
Jeune et dynamique, l’équipe de Validation de Modèles Quantitatifs est guidée par les objectifs qui sont à l'origine de sa création :
Garantir l'efficacité du dispositif de contrôle permanent sur la modélisation du risque de crédit

Assurer une veille méthodologique sur les modèles de risque de crédit et les thématiques connexes.
 
Synthèse de la mission :
Vous aurez comme principale mission de concevoir et développer une méthodologie d’analyse quantitative.  Vous vous baserez sur les variations de RWA en fonction des différents paramètres réglementaires bâlois et des données à disposition dans l’entrepôt de données de LCL en lien avec leur calcul dans le cadre des exigences réglementaires.
Vos travaux innovants seront utilisés dans le cadre des revues indépendantes de modèles menées par l’équipe de Validation de Modèles Quantitatifs.
En particulier ils permettront de :
mettre en place des contrôles et indicateurs statistiques (statistiques descriptives, tests etc.) permettant de mesurer :
- la qualité des données utilisées

- la bonne implémentation des choix méthodologiques retenus

- la performance des modèles sélectionnés
concevoir une méthodologie quantitative avancée expliquant les principales causes des niveaux de RWA du portefeuille LCL, en quantifiant leurs contributions respectives

documenter les travaux réalisés et assurer leur prise en main par les membres de l’équipe (présentation, bagage de formation, guide utilisateur).
Ce stage sera l’occasion de vous familiariser et d’approfondir vos connaissances sur l’environnement réglementaire afférent au risque de crédit et vous permettra de mettre en œuvre des méthodes statistiques avancées pour atteindre un objectif impactant pour LCL.
Il sera attendu de vous une curiosité académique qui alimentera un état de l’art méthodologique, une capacité de synthèse et la proposition d’approches pertinentes vis-à-vis de la problématique proposée.
Par ailleurs, vos travaux renforceront la maîtrise du dispositif bâlois chez LCL, dans un contexte d’exigences réglementaires de plus en plus fortes.
En fonction de l’avancement des travaux et de votre engagement, des missions supplémentaires sont prévues (développement d’une application dédiée qui complétera la librairie d’outils de l’équipe, etc.), ainsi qu’une diffusion de haut niveau tant au sein de LCL que de la ligne métier validation du Groupe Crédit Agricole.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

1er stage en mathématiques financières ou en lien avec la modélisation des risques ou plus largement en lien avec des problématiques de traitement et d’analyse des données.

Ecole d’ingénieur en statistiques (Ecole d’ingénieur généraliste avec spécialisation datascience) ou Master 2 en statistiques et ingénierie financière, Université / Ecole de commerce.
Spécialisation : Mathématiques appliquées / Économétrie et statistiques / Datascience