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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii – backtesting / modélisation H/F

New 29 juillet Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Modélisation et Backtesting ».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : travaux de benchmark, stress-tests, chiffrage d’impacts en RWA, industrialisation du backtesting, calibrage de modèles …

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge, en collaboration avec les méthodologues, de réaliser des travaux de revue des modèles internes de CACIB.
Le collaborateur participera également aux projets transverses de l’équipe Modélisation – Backtesting.

Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :

- Réaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large  Corporates, des Banques et des Souverains en utilisant, lorsque cela est possible, des algorithmes de machine learning.

Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes : constitution des bases de calibrage des modèles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d’un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.

- Industrialiser les programmes de backtesting  et mettre en place un reporting trimestriel de backtesting afin d’améliorer la réactivité de nos modèles et d’anticiper au mieux les dégradations du portefeuille.
- Constitution des reportings EBA pour le benchmark des RWA
Réalisation des études d’impacts en RWA (QIS)

- Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.
 

Missions secondaires :

Spécificités liées à l’activité (lieu, déplacements, contraintes…) :
 
Fonctionnement en mode projet.
Nombreux échanges avec les métiers et les analystes risques.

ce poste nécessite une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités