Société Générale

Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Analyste quantitatif risques alm H/F

22 juin Hauts-de-Seine, Puteaux Stage

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous souhaitez acquérir une expérience au sein de la Société Générale, en ayant une vue globale des métiers de la direction des risques ? Rejoignez-nous !

Au sein du département RISQ/ALM, l'équipe Modèles a pour mission l'audit des modèles permettant de valoriser les différents produits du portefeuille structurel de la banque (Prêts Immobilier, Dépôts à Vue, Plan d'Epargne, etc …). Ces modèles sont les briques de base permettant de représenter le risque de taux, de liquidité et la valeur nette actuelle (NPV) du portefeuille bancaire.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

* Modéliser le profil d'écoulement des dépôts à vue a un impact très significatif sur le profil de risque de taux et de liquidité de la banque.
* Etudier la possibilité d'appliquer des techniques de type contrôle optimal pour la modélisation de ce produit.
* Ttravailler sur un/des documents de recherche permettant de se familiariser avec les concepts de Net Present Value et de Net Interest Margin ainsi que le cadre usuel de modélisation de ce produit.
* Etudier (définition de la fonction de valeur, des contraintes, des variables de contrôles).
* Réaliser une implémentation sous Python (ou autre) du problème choisi et de caractériser son comportement.

* Vous êtes étudiant(e) de niveau bac +4/5 en Ecole d'Ingénieur ou Université avec une spécialisation en Mathématiques, Physique.
* Vous avez des connaissances en probabilités, calcul stochastique et un intérêt marqué pour la modélisation.
* Vous savez faire preuve de rigueur, vous avez une forte capacité à prendre du recul sur le modèle proposé et ses principales hypothèses.
* Vous maîtrisez Python, R, C#.
* You're fluent in English !