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Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Analyste quantitatif titrisation H/F

01 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a.
NO 2012-04 et NP 2006-14.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A.
et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.

Vous rejoindrez L’équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité et de provisions, dont les missions principales sont :

- l'élaboration méthodologies quantitatives d’évaluation des opérations de Titrisation de différents sous-jacents.
- l’élaboration des méthodologies et la production des provisions IFRS9 sur le portefeuille de Titrisation.

Les missions qui vous seront confiées, sont les suivantes :

Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
Calibrer les modèles internes réglementaires de notation
Documenter les travaux quantitatifs
Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)
Mise en place des méthodologies et production des provisions IFRS9 sur les portefeuilles de Titrisation
Benchmarker les méthodologies de notation internes avec les méthodologies des agences de notation externes
Conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation
Veiller à l’application de la réglementation prudentielle
 

Ecole d'ingénieurs / université avec spécialisation en data science, mathématiques ou statistiques